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\input macropolyproba

\newcommand{\vieilleversion}[1]{}

%NOUVELLES MACROS JMM
%\def\e {{é}}
\def\ee {{è}}
\def\eee {{\^e}}
\def\ea {{é} }
\def\ee {{è}}
\def\eee {{\^e}}
%\def\a {{à} }
\def\aa {{\^a}}
\def\ii {{\^\i}}
\def\iii {{\"\i}}
\def\ccaadd{ c'est-{à}-dire }
\def\u {{\`u} }
\def\uu {{\^u}}
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\def\ooo {{\"o}}
\def\JJ{\cal J}
\def\XX{\cal XX}
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\def\indexentry#1#2{\noindent #1, #2 \newline}
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%FIN NOUVELLES MACROS JMM


\begin{document}
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\begin{titlepage}
%\smash{\includegraphics{uo.eps}}
\null\hfill\large\scshape{\bfseries ENS de CACHAN} \hfill\null

\vspace{9cm}
\begin{center}
{Cours et Travaux Dirigés de Probabilités}\\
\vspace{0,2cm}
{Prépa Agrég}\\
\vspace{0.6cm}
{ C\'edric Bernardin et Jean-Michel Morel}\\
\end{center}
\end{titlepage}

\tableofcontents

\chapter{La construction des espaces de probabilités}
\input  fondements-cours
\section{ Alg\`ebres, tribus et compagnie}
\input td1
\chapter{Variables aléatoires }
\input va
\section{TD Variables al\'eatoires}
\input va-td
\chapter{Espérance}
\input esperance
\input 2-fubiniEtendu
\chapter{Produit de mesures }
\input mes-prod
\input TDfubinimesureproduit

\chapter{Indépendance}
\input independance-cours
\input TDBorelcantelli1

\chapter{Lois des grands nombres}
\input{TDloidesgrandsnombres1.tex}
\input BorkarPreuve.tex
\chapter{Les convergences}
\input conv-mes-cours
\input TDmodesdeconvergence.tex

\chapter {Pile ou face, marches aléatoires}
\input MarchesaleatoiresA.tex
\input Marchesaleatoires.tex
\input Marchesaleatoires3.tex

\chapter{Fonctions g\'en\'eratrices, poules et grands noms}
\input Esperanceconditionnellediscrete1
\input gener1.tex


\chapter{Fonctions caractéristiques et théorèmes de Lévy}
% \input TDfonctioncaracteristique : contenu dans TDconvergences.tex !
%Apparemment, TDconvergencescorr est plus récent que TDconvergences: Maintenant, c'est TDconvergences qui est la version la plus récente.
%\input TDconvergencescorr.tex
\input TDconvergences.tex
\section{Fonctions caract\'eristiques : ce qu'il faut absolument savoir}
\input fonc-carac1.tex

\chapter{Les gaussiennes}
\input td-gaussiennes
\chapter{Th\'eor\`eme limite central}
\input td-theolimcent1

\chapter{Grandes déviations}

\input Grandesdeviations


\chapter{Espérance conditionnelle}
\input esp-cond
\input td-espcond


\chapter{Martingales et inégalités maximales}
\input ComparaisonWO-mart
\section{Martingales et temps d'arrêt}
\input martingale-cours1
\section{TD : Jeux, ruine, temps d'arrêt}
\input TDmartingalesChap10

%\section{TD : Probabilit\'es : Martingales et temps d'arrêt}
\section{Le théorème de convergence des martingales}
\input martingale-cours2

\chapter{Martingales bornées dans ${\cal L}^2$.}
\input martingale-cours3
\input Inegalites-maximales1
\chapter{Martingales uniformément intégrables }
\input MartingaleUIcours
\input thmearret1
\input investissement1.tex
\input TDradon-nikodym
\chapter{Th\'eorie financi\`ere}
\input finance.tex

\chapter{Chaînes de Markov}
\input ChainesdeMarkovcours
\input chainesdeMarkov-fini
\input chainesdemarkov1-1
\chapter{Chaînes de Markov et télécommunications}
\input telecommunication1
\input TDaloha

\chapter{Formulaire des chaînes de Markov}
\input FormulairechainesdeMarkov

\chapter{Processus de Poisson}
\input poisson-cours
\input tdpoisson1
%poisson-kingman est à finir...
\input poisson-kingman

\chapter{Limites hydrodynamiques}
\input limites-hydro.tex

\chapter{Simulations de variables al\'eatoires et applications}
\input tdsimultion.tex


\chapter{Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein, Fanny Godet}
\input coxinclude.tex

\chapter{Théorie de l'information et de la communication}
\input informationetcommunication


\newpage
%\cleardoublepage

\begin{thebibliography}{30}
\bibitem{BMP} {\small{Baldi P., Mazliak L., Priouret P.}}, \emph{Martingales et chaînes de Markov}, Hermann, (2000)
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\bibitem{T} {\small{Taylor}}, \emph{Introduction to measure and probability},, (****)
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\bibitem{W} {\small{D. Williams}}, \emph{Probability with martingales}, Cambridge University Press, (1991)
\end{thebibliography}




%\newpage
%\input Questionspolyproba




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%\bibliography{ }

\end{document}
